表題通り、ある変数間を縛りたい場合に置く仮定について。

例えば、Z = B / Aのとき、AとBを個々にベイズ推定してZを求めるとする。
このとき、AにBがある程度連動する、つまり相関する場合は多変量正規分布を用いて取れる値を縛ると良い。
逆にいえば、A, Bが連動しているにも関わらず縛らない場合、つまりA, Bが自由に動いて組み合わされるのでZが真の範囲よりも非常に広い範囲で取られる可能性が高くなる。

こういったように、変数間でなにかしら共通の要因があるような変数同士の連動する振る舞いを仮定に入れたいときは 多変量正規分布 を用いるとよい。

多変量正規分布は、（上記の例で言えば）AとBが従う同時分布となっている。
パラメータとしては、平均ベクトルと分散共分散行列が必要となる。この分散共分散行列において、変数間の相関を定義することができる。