BUSINESS DATA SCIENCE 3章 Regularization④ Lassoに対する定量的な信頼性
BUSINESS DATA SCIENCEの続き。
データなどは作者のgitにある。
最近「ビジネスデータサイエンスの教科書」という邦題で日本語版も出たみたいです
- 作者:マット・タディ
- 発売日: 2020/07/22
- メディア: 単行本
前回の記事
この章はなにか
高次元のモデルを作成するときに、オーバーフィットを避けた良い予測をできるモデル選択(変数選択)において注意すべき点が色々とある。
この節はなにか
1章のように、lassoに対して定量的に信頼性の評価をおこなう
Uncertainty Quantification for the Lasso
高次元データをlassoに適応するときに、各パラメータを定量的に評価をしたいが、CVでは通常通りパラ/ノンパラブートストラップをおこなうことができない。そのため、少し方法を変えておこなう・・・がちょっと難しかったのでそのうちちゃんと書きます。。。
まぁ色々と問題があるので信頼性の評価はしづらいという結論だけ。